历史上，那些收益稳健的固收+基金.pdf
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- 时间：2026/05/21
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本文研究了历史上收益稳健的固收+基金特征。在长端利率下移背景下，机构对固收+产品的回撤控制要求严格，卡玛比率成为关键筛选指标。研究通过计算滚动卡玛均值及稳定性，筛选出20只卡玛比率高且稳定的代表型基金。分析显示，这些产品整体风险收益表现优于样本，回撤控制能力强，年度最大回撤基本控制在较低水平，规模稳步提升，且自然人持有意愿增强。资产配置上，一级债基转债仓位保守且逆向投资，超配金融转债；可投股票产品股票仓位低且滞后，超配周期股。纯债配置久期温和，持仓分散。建议机构结合风险收益比、合同约束及资产配置认同感选择产品，并可打包配置相关性较低的产品。
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