地方债策略：如何挑选流动性更好的地方债.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2026/07/10
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本文针对地方债发行频率高、个券多、流动性差异大的特点，构建了流动性评分体系，并量化分析了流动性特征及持续性。首先，构建了包含识别活跃阶段、奖励持续密集成交、消除存续期偏差的流动性评分框架，将样本划分为五个流动性等级，结果显示流动性呈显著右偏分布，极流动个券高度集中于超长端。其次，利用XGBoost模型分析发现，发行总额是决定流动性的主导因素，存在明显的规模阈值效应，区域属性仅起辅助调节作用。最后，基于交易密度方法识别活跃窗口，发现流动性等级与持续活跃时长呈正相关，极流动个券的活跃窗口显著长于低流动性个券，且超长端品种的流动性持续性优势尤为突出。
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