概率驱动的行业轮动决策框架：基于胜率与盈亏比的行业博弈策略.pdf
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- 时间：2026/02/25
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概率驱动的行业轮动决策框架：基于胜率与盈亏比的行业博弈策略。
概率思维 —将行业指数作为可重复博弈对象
我们将行业指数视为可重复参与的博弈对象，而非一次性的行情判断，以胜率 × 盈亏结构刻画行业在长期维度上的博弈价值。 在筛选阶段引入综合盈亏指标，对行业在不同市场环境中的成功概率与回报结构进行系统评估，优选具备正期望、能够穿越周期 的成功行业。
逆周期筛选—选取历史上有成功经验的行业
在行业筛选过程中，不是仅依赖当期强弱做单期判断，而是对弱势行业引入历史排名记忆机制（参考其最近一次进入强势阶段时 的综合表现），并与当前强势行业统一比较。 该机制有助于在轮动与风格切换期间保留具备反转潜力的行业。
应用凯利公式—进一步优化权重分配方案
Kelly 权重解决的是“在同一批入选行业中，资金该如何分配”。 在不改变行业筛选结果的前提下，基于各行业的胜率与盈亏结构进行差异化配权，并进行归一化处理，从而提升资金使用效率与 长期收益质量，使组合表现更稳健。
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