公募ESG基金管理人及基金经理概况及收益情况如何?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/10/08 15:25

截至 2023 年 6 月 30 日,共有 85 家管理人布局实践型ESG基金。

从布局实践型 ESG 基金的管理人数量分布来看,19 家管理人仅布局主动投资基金,数量占比为 22.35%;31 家管理人仅布局被动投资基金,数量占比为36.47%;其中,有 35 家管理人在主动投资基金及被动投资基金均有布局,数量占比为 41.18%。按照管理人维度对概念型 ESG 基金的数量和规模情况进行统计,如下所示。截至 2023 年 6 月 30 日,共有 122 家管理人布局概念型ESG 基金,显著多于布局实践型 ESG 基金的管理人。

从布局概念型 ESG 基金的管理人数量分布来看,目前暂无仅布局ESG概念主题基金的管理人;有 86 家管理人仅布局泛 ESG 概念主题基金,数量占比为70.49%;其中有 36 家管理人在 ESG 概念主题基金及泛ESG 概念主题基金均有布局,数量占比为 29.51%。

在布局了公募 ESG 基金的全部 132 家管理人中,47 家管理人仅布局概念型ESG 基金,10 家管理人仅布局实践型 ESG 基金,75 家管理人同时布局两种类型的公募 ESG 基金。 从管理规模来看,132 家管理人中,管理公募 ESG 基金规模最大的管理人为易方达基金,规模共 1829.95 亿;华夏基金、汇添富基金的管理规模也在千亿以上,其余管理人管理规模均在千亿以内。按照类型区分,管理实践型ESG基金数量最多、规模最大的管理人为易方达基金;管理概念型ESG 基金数量最多、规模最大的管理人为汇添富基金。

对不同管理人在实践型 ESG 基金2的风险收益情况及ESG 综合评价得分情况进行对比,结果如下所示。横轴代表管理人所管理的实践型ESG 基金的平均ESG综合评价得分,纵轴代表管理人所管理的实践型 ESG 基金的平均风险收益得分,该得分由收益管理能力得分、风险管理能力得分、风险调整收益获取能力得分三个维度等权重计算得到,选取的指标分别为基金在近3 月以来、1 年以来、3年以来及 5 年以来的累计收益、波动性、最大回撤、夏普比。平均 ESG 综合评价得分较高的管理人包括平安基金、西部利得基金、南方基金等;平均风险收益得分较高的管理人包括华润元大基金、宝盈基金等。多数管理人实践型 ESG 基金的平均 ESG 综合评价得分集中在72-77 分间;风险收益得分则各有差异,与所管理实践型 ESG 基金的平均 ESG 综合评价得分并无显著相关性。

首先,我们对基于最新持仓数据划分的实践型 ESG 基金现任基金经理情况进行观察。按照基金经理维度对实践型 ESG 基金的数量和规模情况进行统计。截至 2023 年 6 月 30 日,共有 330 位基金经理参与了实践型ESG基金的管理,其中 99 位基金经理参与管理主动投资基金,数量占比为30.00%;231位基金经理参与管理被动投资基金,数量占比为 70.00%。

同样地,对基金经理的平均 ESG 综合评价得分与平均风险收益得分进行统计,在统计基金经理风险收益得分时,对于多位基金经理共同管理的基金,我们仅取管理时间最长的基金经理作为该基金的在管基金经理,结果如下图所示。风险收益表现较为优秀的基金经理包括宝盈基金杨思亮、汇丰晋信基金方磊等,ESG 综合评价得分相对较高的基金经理包括易方达基金张坤、工银瑞信基金张玮升等。

进一步基于基金经理 ESG 综合评价得分细分来看,环境评价得分维度中,易方达基金张坤位列第一,其次是光证资管王海涛、易方达基金郭杰;社会责任评价得分维度中,依旧是易方达基金张坤拔得头筹,前海开源基金曲扬、建信基金王东杰分列第二、第三;治理评价得分维度中,易方达基金张坤得分最高,其次是鹏华基金袁航,易方达基金张胜记。 总体来看,在 3 年以来实践型 ESG 基金经理综合评价得分分布中,多数基金经理得分维度在 65.60-70.00 的区间内,得分最高的为海通资管黄世旺和富国基金武磊,得分均为 83.08,其次是汇添富基金王志华,得分为82.08,国金基金杜哲、前海开源基金王可三,得分均为 80 以上,其余基金经理得分均在80 以内。

 

对本期持仓实践型 ESG 的基金经理按照所属基金管理人进行统计,136 位基金经理共来自 61 家管理人,其中超过72%的管理人仅有1-2位基金经理进入名单,而进入名单基金经理数超过 5 人的管理人数量占比不超过10%。具体来看,易方达基金入围的基金经理人数最多,达到10 人;国泰基金入围的基金经理人数为 8 人,排名第二;富国基金、招商基金、华夏基金和嘉实基金入围的基金经理人数均为 5 人,并列排名第三。