FOF研究专题报告：策略研究与基础池构建.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2022/09/30
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FOF研究专题报告：策略研究与基础池构建。根据主要策略指数分析，形成成立以来年化收益和年化风 险、回撤峰度、业绩连续性等 9 个标签。根据收益风险组合 情况，将各策略划分为四个类型，分别为进攻型（高收益- 高风险）、机会型（高收益-中低风险）、谨慎型（中低收益 -中高风险）和稳健型（中收益-中低风险）。
筛选指标确认： 根据三年历史数据表现情况，确定各策略的代表分位均为 50%，根据 50%代表分位对应的具体收益/最大回撤数值，各 策略对应的管理人自主发行规模数值进行产品筛选。同时， 形成将上行行情、下行行情、头部产品、尾部产品、收敛状 态、策略容量、灰天鹅影响等 21 个标签。
基金池构建： 基础筛选：1）处于正常、开放运行、封闭运行状态；2）完 成协会备案；3）管理人成立时间超过一年；4）产品发行时 间超过一年；5）近 60 日内有净值披露。进阶筛选：1）满足 收益标准；2）满足最大回撤标准；3）满足管理人自主发行 规模标准。
产品池概况： 池内产品共 364 只，其中进攻池 119 只，机会池 76 只，谨慎 池 32 只，稳健池 137 只。池内共管理人 133 家，其中进攻池 61 家，机会池 39 家，谨慎池 19 家，稳健池 77 家。
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