FOF研究半年度报告：私募策略半年度回顾与展望.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/07/21
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FOF研究半年度报告：私募策略半年度回顾与展望。上半年债券资产表现靠前，股票资产以及多资产紧随其后， 而期货及衍生品表现不佳。股票策略下，量化多头优于主观 多头。期货与衍生品策略下，主观 CTA 优于量化 CTA。债 券策略下，转债交易策略表现突出。
股票市场以及策略表现 股票市场震荡偏弱，行业轮动与风格切换较快。阿尔法环境 方面，整体相较去年有一定改善。策略表现而言，量化多头 优于主观多头。具体而言，指增中 1000 指增表现强势，量化 选股收益弹性优于主观多头。股指对冲成本相对稳定，市场 中性策略在二季度表现提升。
商品市场以及策略表现 商品市场整体较弱势，市场的波动率与活跃度相较去年有一 定提升。策略表现方面，主观 CTA 优于量化 CTA。具体到 量化 CTA，日内策略表现靠前，短周期优于中长周期，趋势 策略相对表现靠前，基本面策略自 5 月以来企稳。
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