指数基金投资+：ETF策略组合全线新高，推荐关注石油石化等.pdf

上传者：5****
时间：2024/10/22
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指数基金投资+：ETF策略组合全线新高，推荐关注石油石化等。在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益 14.23%，最大回撤仅为8.6%，夏普比率达到1.44，样本内表现出色。鑫选ETF策略组合的目标，是在鑫选ETF池中通过持有的交易，同时跑出绝对收益和相对A股权益的长周期相对收益。年初至今鑫选ETF组合总回报为19.39%，较ETF等权超额7.48%，夏普比率1.11，最大回撤 6.3%，波动率23.72%，卡玛比率为4.19，均优于ETF等权。2024年至今一笔买入收益最高的标的为创业板ETF，持有区间涨幅40.69%。鑫选ETF组合最新持仓：标普500ETF基金、纳指ETF、港股国企ETF、机器人ETF、30年国债指数ETF、纳指生物科技、石油、美元债LOF。