1.1 上证 50ETF
1.1.1 基本信息
本日上证 50ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成 交量共 1236195 手，持仓量共 1338404 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.13，加权平均的隐含波动率为 17.96%。
1.1.2 波动率交易
波动率交易建议：不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
1.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 12.6%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 3.76%。
1.2 华泰柏瑞沪深 300ETF
1.2.1 基本信息
本日 300ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 694974 手，持仓量共 918932 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.99， 加权平均的隐含波动率为 17.31%。
1.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
1.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 10.5%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 2.70%。
1.3 南方中证 500ETF
1.3.1 基本信息
本日 500ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 253925 手，持仓量共 378266 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.24， 加权平均的隐含波动率为 16.36%。
1.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
1.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 15.4%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 3.06%。
2.1 嘉实沪深 300ETF
2.1.1 基本信息
本日深 300ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交 量共 109265 手，持仓量共 143078 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.98， 加权平均的隐含波动率为 17.78%。
2.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
2.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 6.56%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 1.40%。
2.2 易方达创业板 ETF
2.2.1 基本信息
本日创业板 ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成 交量共 355042 手，持仓量共 436916 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.98，加权平均的隐含波动率为 22.81%。
2.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
2.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 10.4%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 2.78%。
2.3 嘉实中证 500ETF
2.3.1 基本信息
本日 500ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 75804 手，持仓量共 101533 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.85， 加权平均的隐含波动率为 16.75%。
2.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
2.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 35.0%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 5.03%。
2.4 易方达深证 100ETF
2.4.1 基本信息
本日 100ETF 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 48636 手，持仓量共 56529 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.06，加 权平均的隐含波动率为 19.73%。
2.4.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
2.4.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 19.5%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 2.53%。
3.1 沪深 300
3.1.1 基本信息
本日沪深 300 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 58507 手，持仓量共 82922 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.16，加 权平均的隐含波动率为 17.37%。
3.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
3.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 7.48%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 7.41%。
3.2 中证 1000
3.2.1 基本信息
本日中证 1000 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交 量共 31894 手，持仓量共 36496 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.18， 加权平均的隐含波动率为 17.55%。
3.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
3.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 12.0%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 20.4%。
3.3 上证 50
3.3.1 基本信息
本日上证 50 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 27639 手，持仓量共 29138 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.71，加 权平均的隐含波动率为 19.06%。
3.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
3.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 5.77%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 16.6%。
4.1 白糖
4.1.1 基本信息
本日白糖主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 90358 手，持仓量共 156906 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.42，加 权平均的隐含波动率为 11.63%。
4.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 356.2%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.2 棉花
4.2.1 基本信息
本日棉花主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 63168 手，持仓量共 241520 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.83，加 权平均的隐含波动率为 20.16%。
4.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 186.5%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.3 精对苯二甲酸
4.3.1 基本信息
本日 PTA 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 218701 手，持仓量共 285391 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.14，加 权平均的隐含波动率为 23.56%。
4.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 341.0%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.4 甲醇
4.4.1 基本信息
本日甲醇主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 94540 手，持仓量共 126727 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.42，加 权平均的隐含波动率为 22.64%。
4.4.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.4.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 70.0%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.5 菜籽粕
4.5.1 基本信息
本日菜籽粕主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 35489 手，持仓量共 62052 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.98，加权 平均的隐含波动率为 20.18%。
4.5.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.5.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 693.5%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.6 动力煤
4.6.1 基本信息
本日动力煤主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 0 手，持仓量共 0 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为#VALUE!，加权平均 的隐含波动率为 1.97%。
4.6.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.6.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.7 花生
4.7.1 基本信息
本日花生主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 97302 手，持仓量共 74702 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 2.13，加权 平均的隐含波动率为 26.30%。
4.7.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.7.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 2,544.4%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
4.8 菜籽油
4.8.1 基本信息
本日菜籽油主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 28618 手，持仓量共 37648 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 2.07，加权 平均的隐含波动率为 21.07%。
4.8.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
4.8.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 274.4%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.1 豆粕
5.1.1 基本信息
本日豆粕主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 89990 手，持仓量共 359023 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.89，加 权平均的隐含波动率为 16.04%。
5.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.79%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.2 玉米
5.1 基本信息
本日玉米主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 48972 手，持仓量共 274711 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.36，加 权平均的隐含波动率为 9.82%。
5.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.97%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.3 铁矿石
5.3.1 基本信息
本日铁矿石主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 112645 手，持仓量共 411187 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.79，加 权平均的隐含波动率为 33.43%。
5.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.67%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.4 液化石油气
5.4.1 基本信息
本日液化石油气主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交 量共 26154 手，持仓量共 25155 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.17， 加权平均的隐含波动率为 29.15%。
5.4.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.4.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 1.92%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.5 线性低密度聚乙烯
5.5.1 基本信息
本日 LLDPE 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量 共 26945 手，持仓量共 26119 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.72，加 权平均的隐含波动率为 16.11%。
5.5.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.5.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.60%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.6 聚氯乙烯
5.6.1 基本信息
本日 PVC 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 48723 手，持仓量共 93088 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.69，加权 平均的隐含波动率为 20.75%。
5.6.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.6.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.77%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.7 聚丙烯
5.7.1 基本信息
本日 PP 主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 23916 手，持仓量共 32015 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.48，加权平均的 隐含波动率为 16.12%。
5.7.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.7.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.66%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.8 棕榈油
5.8.1 基本信息
本日棕榈油主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 34808 手，持仓量共 96199 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.99，加权 平均的隐含波动率为 27.37%。
5.8.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.8.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.78%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.9 豆一
5.9.1 基本信息
本日豆一主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 29022 手，持仓量共 66501 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.47，加权 平均的隐含波动率为 14.29%。
5.9.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.9.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.52%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.10 豆二
5.10.1 基本信息
本日豆二主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 43297 手，持仓量共 20082 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.49，加权 平均的隐含波动率为 14.59%。
5.10.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.10.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 2.50%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
5.11 豆油
5.11.1 基本信息
本日豆油主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 22421 手，持仓量共 59229 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.56，加权 平均的隐含波动率为 18.91%。
5.11.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
5.11.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.80%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.1 铜
6.1.1 基本信息
本日铜主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 27997 手，持仓量共 21912 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.48，加权平均的 隐含波动率为 18.14%。
6.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.60%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.2 橡胶
6.2.1 基本信息
本日橡胶主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 18864 手，持仓量共 75857 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 2.69，加权 平均的隐含波动率为 21.93%。
6.2.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.2.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.78%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.3 黄金
6.3.1 基本信息
本日黄金主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 14433 手，持仓量共 27306 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.95，加权 平均的隐含波动率为 13.18%。
6.3.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.3.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.44%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.4 铝
6.4.1 基本信息
本日铝主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 2006 手，持仓量共 3385 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.01，加权平均的 隐含波动率为 15.45%。
6.4.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.4.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.59%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.5 锌
6.5.1 基本信息
本日锌主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 12100 手，持仓量共 12417 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.09，加权平均的 隐含波动率为 19.27%。
6.5.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.5.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.52%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.6 白银
6.6.1 基本信息
本日白银主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 10608 手，持仓量共 34419 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 2.89，加权 平均的隐含波动率为 25.23%。
6.6.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.6.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.74%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
6.7 螺纹钢
6.7.1 基本信息
本日螺纹钢主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 105926 手，持仓量共 238616 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.46，加 权平均的隐含波动率为 19.97%。
6.7.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
6.7.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.76%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
7.1 原油
7.1.1 基本信息
本日原油主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 37831 手，持仓量共 20625 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 0.86，加权 平均的隐含波动率为 34.65%。
7.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
7.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.83%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
8.1 工业硅
8.1.1 基本信息
本日工业硅主力期权（期权成交量最大月份的期权合约，下同）的成交量共 1241 手，持仓量共 10392 手，看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.24，加权 平均的隐含波动率为 19.94%。
8.1.2 波动率交易
不同月份：卖出曲线在上面的月份，买入曲线在下面的月份； 相同月份：卖出点在曲线上面的期权，买入点在曲线下面的期权。
8.1.3 无风险套利
以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率 0.75%；以对手价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率无。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
