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2024年哑铃策略2004~2023：对主线的坚持与妥协
- 华安证券
- 2024/01/17
- 429
哑铃型策略适用于持续缓跌的市场环境中。过去20年发生过的7次哑铃型策略均出现于持续缓跌的市场环境中，这期间市场持续下跌，但跌速均在5%/月内，这种情况下适用主线方向和平衡资产同时配置的哑铃策略。
标签： 投资策略 -
2024年微盘股行情解析与微盘股投资策略
- 西南证券
- 2024/01/17
- 1851
2021年3月，Wind推出万得微盘股指数。万得微盘股指数主要包含沪深A股中总市值居于后400的个股，剔除ST、*ST、退市整理股以及首发连板未打开的标的。万得微盘股指数每日根据总市值的大小调整成分股，始终刻画沪深A股市场总市值最小的400只股票的收益水平，并采用等权的方式加权构造指数。
标签： 投资策略 -
2024年港股ROE量化投资策略：ROE策略发布以来的首份实战成绩单
- 国信证券
- 2024/01/16
- 681
2023年下半年是我们将ROE选股策略投入实战的首个调仓周期，这些策略的首次实战表现总体符合我们的预期。在我们的理论化模型中，2023年下半年，ROE策略在2023年6月30日盘后取数并确定个股投资清单，在随后的交易日（7月3日）以开盘价购入股票，在2023年最后一个交易日（12月29日）以收盘价卖出。
标签： 港股 量化投资 投资策略 -
2024年投资策略专题：熊心牛胆，何时大变盘？
- 国投证券
- 2024/01/16
- 284
本周公布一系列12月份经济数据：社融、进出口、通胀数据等。结合12月数据来看，符合我们对于经济弱复苏趋势的判断，不过CPI环比转正以及出口数据改善，仍释放出部分积极信号，结合之前公布的PMI数据位于荣枯线之下的情况来看，我们仍认为当前需求修复动力偏弱，当前经济修复基础仍不牢固，后续在经济景气向上困难的情况下，进一步的降准降息或许可以期待。
标签： 投资策略 -
2024年策略报告：三条线索，寻找“股息率提升潜力”组合
- 东吴证券
- 2024/01/15
- 289
2023年初以来的偏弱行情中，高股息板块表现持续占优；近期，由于市场情绪仍较疲弱、此前所预期的春季躁动并未到来，高股息行情继续演绎，代表行业如煤炭、公用事业、石化等涨幅居前，导致市场对于高股息的讨论也愈加热烈。
标签： 股息率 -
2024年策略深度研究：居民投资、资金流向和股票市场提振
- 国信证券
- 2024/01/15
- 1250
近期密集出台的利好政策对A股通过多渠道构成利好。房地产和股票市场政策释放利好，对未来经济和市场的提振效果主要通过两个路径来实现：其一是将居民储蓄转为杠杆进入房地产市场；其二是通过风险偏好的提高流入理财、股票市场。
标签： 股票市场 资金流向 投资 -
2024年全球年度策略：降息之年，重视中国资产价值
- 国联证券
- 2024/01/12
- 875
自2022年3月美联储开启加息周期以来，多数经济体跟随加息。时至今日，抗通胀成效显著，经济在高利率环境下承压，多数经济体再次站在了“分叉口”。展望2024年，IMF预测全球增速放缓，欧美国家经济增长动能减弱，多数国家或将迎来降息之年。
标签： 资产 降息 -
2023年策略总结与2024年初行情预判：短期信号回暖，但市场或仍处于底部筑底过程
- 华创证券
- 2024/01/11
- 656
2023年已经过去，A股走势先扬后抑，主要股指多数下跌，北证指数逆势上扬。上证指数全年累计跌幅为3.7%，万得全A累计下跌5.19%，创业板50跌幅最大，累计下跌24%。北证50逆势走强，全年累计上涨14.92%。
标签： 投资策略 -
2024年策略专题：全球低通胀时期的市场表现
- 国联证券
- 2024/01/11
- 245
低通胀时期，流动性往往充裕。1995年至今，美国、欧元区、日本、韩国和中国共经历过15次CPI增速小于1、PPI增速小于0的低通胀时期，其中主要集中在1998年、2008年和2015年左右，分别由亚洲金融危机、全球金融危机、欧债危机引起。
标签： 低通胀 通胀 -
2024年度策略资金主体篇：辨天时，求生存
- 德邦证券
- 2024/01/10
- 423
北向资金北向资金11月净流入-17.77亿元，12月净流出-129.26亿元，2023年北向在4、5、8、9、10、11、12月份净流出，全年整体净流入437.04亿元。在22年11月国内疫情防控逐步放开、经济复苏预期及确定性大幅上升，北向资金大举买入；2023年8、9、10月份则出现大幅流出，11月流出明显减少，12月较11月流出增加；截至23年12月31日，全年北向整体净流入437.04亿元。
标签： 投资策略 -
2024年年度策略报告：建材行业策略，寻找沙漠之花
- 国泰君安证券
- 2024/01/10
- 388
从对2023年的估值拆解来看，消费建材核心公司股价表现受到盈利预测和估值变动的同步影响，其中业绩预测的下调来自于市场年初对于行业环境的错判，而估值在市场交易中下行，则体现了目前股价中隐含的对未来预期的谨慎。
标签： 建材 -
2024年策略深度报告：主动权益基金何时能再次跑赢市场
- 信达证券
- 2024/01/10
- 235
从市值风格来看，主动权益基金超配大市值股票，低配小市值股票。截至2023年三季度，主动权益基金对市值在200亿以上的大市值股票持股比例合计达到84%，其中对市值规模在2000亿以上的超大市值股票持股比例达到30%。
标签： 主动权益基金 权益基金 基金 -
2024年A股年度投资策略：产出缺口修复，市场拾级而上
- 国联证券
- 2024/01/09
- 715
2023年，国内宏观经济从年初的“强预期强现实”逐步转向年末的“弱预期弱现实”，市场也随之多次下探底部区间。其中展现出来的是投资者对经济发展的不确定性，在地产周期下行的大背景下，内需难以接棒经济，而外部又面临“逆全球化”、技术制裁等多项挑战。
标签： A股 投资策略 -
2024年投资范式展望：高股息策略再审视
- 国信证券
- 2024/01/09
- 434
三段超额区间，全年显著跑赢。阶段1：2-5月各高股息指数普遍跑赢。美联储降息预期证伪，经济复苏预期未能稳固，行业轮动维持高速，市场步入震荡期，红利低波类指数大幅占优。
标签： 投资 范式 -
2024年度股票量化策略私募基金投资策略：超额趋稳态，配置成常态
- 国金证券
- 2024/01/08
- 1361
目前主流的私募基金股票量化策略主要细分策略为量化选股、指数增强、市场中性策略，这里我们将这些主要的量化策略合并分析。从影响股票量化策略的市场因素来看，主要涉及交投活跃度、波动水平、行业轮动速度、市场风格特征、股指期货基差贴水情况、因子稳定性、行业政策影响等。
标签： 基金投资 投资策略 私募基金 量化策略
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